网站首页 新政风向 人事变动 反腐动态 速读中国 环球资讯 社会万象
您当前位置:主页 > 人事变动 > 华安添颐混合型发起式证券投资基金更新的招募

人事变动

华安添颐混合型发起式证券投资基金更新的招募

作者:admin发布日期:2019-12-12 10:45

  华安添颐混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会2015年6月4日《关于准予华安添颐混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]1140号)准予注册。本基金的基金合同和招募说明书已通过《证券日报》和基金管理人的互联网网站()进行了公开披露。本基金的基金合同自2015年6月16日正式生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、基金合同终止风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。此外,本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货,可能增加本基金总体风险水平。

  基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本基金为混合型基金,其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

  投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金,基金销售机构名单详见本招募说明书以及相关公告。

  根据《养老目标证券投资基金指引(试行)》及基金合同的有关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,我司决定自2018年5月9日起,将华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金名称变更为“华安添颐混合型发起式证券投资基金”,其对应基金简称更名为“华安添颐混合”,基金代码保持不变。上述更名不改变基金投资范围,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了相关备案程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

  本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次更新招募说明书仅涉及基金经理更新,相关信息更新截止日为2019年12月10日。除特别说明外,本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6月16日,有关财务数据截止日为2019年3月31日,净值表现截止日为2018年12月31日。

  《华安添颐混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  4、招募说明书或本招募说明书:指《华安添颐混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  5、基金合同或《基金合同》:指《华安添颐混合型发起式证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

  6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安添颐混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

  月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  20、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  23、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  37、《业务规则》:指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  46、基金收益:本招募说明书项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

  47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

  53、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员参与认购的资金

  54、中国:指中华人民共和国。就本招募说明书而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和地区

  55、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  朱学华先生,本科学历。历任上海警卫局处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支,上海证券有限责任公司、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支、董事长、法定代表人。

  童威先生,博士研究生学历。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  邱平先生,本科学历,高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂,上海东风机械(集团)公司总裁助理、副总裁,上海全光网络科技股份公司总经理,上海赛事商务有限公司总经理,上海东浩工艺品股份有限公司董事长,上海国盛集团科教投资有限公司党委、总裁、董事,上海建筑材料(集团)总公司、董事长(法定代表人)、总裁。现任上海工业投资(集团)有限公司党委、执行董事(法定代表人)、总裁。

  马名驹先生,工商管理硕士,高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理。现任锦江国际(集团)有限公司副总裁兼金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长兼总经理、锦江麦德龙现购自运有限公司董事、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股份有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海上国投资产管理有限公司监事。

  聂小刚先生,经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股份有限公司战略投资部总经理、权益投资部总经理、战略投资部总经理等职务。

  现任国泰君安证券股份有限公司战略投资及直投业务委员会副总裁、战略管理部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事长、总经理、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。

  夏则炎先生,本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理;国泰君安证券股份有限公司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部经理、上海福山路营业部副总经理(主持工作)、上海福山路营业部总经理、上海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。

  吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人。

  夏大慰先生,研究生学历,教授。现任上海国家会计学院学术委员会主任、教授、博士生导师,中国工业经济学会副会长,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部企业内部控制标准委员会委员,香港中文大学名誉教授,复旦大学管理学院兼职教授,上海证券交易所上市委员会委员。享受国务院政府津贴。

  张志红女士,经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务,长城证券有限责任公司党委委员、纪委、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监,华安基金管理有限公司监事长。

  许诺先生,硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监,麦理根(McLagan)公司中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监,华安资产管理(香港)有限公司董事。

  朱学华先生,本科学历,20 年证券、基金从业经验。历任上海警卫局处副团职参谋,上海财政证券有限公司党总支,上海证券有限责任公司、副董事长、副总经理、工会主席,兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党总支、董事长、法定代表人。

  童威先生,博士研究生学历,17 年证券、基金从业经验。历任上海证券有限责任公司研究发展中心总经理,上海国际集团有限公司研究发展总部副总经理(主持工作),上投摩根基金管理有限责任公司副总经理,上海国际集团有限公司战略发展总部总经理兼董事会办公室主任,华安基金管理有限公司副总经理。现任华安基金管理有限公司总经理。

  薛珍女士,硕士研究生学历,18 年证券、基金从业经验。曾任华东政法大学副教授,中国证监会上海证管办机构处副处长,中国证监会上海监管局法制工作处处长。现任华安基金管理有限公司督察长。

  翁启森先生,硕士研究生学历,24 年金融、证券、基金行业从业经验。历任富邦银行资深领组, JP 摩根证券投资经理,摩根投信基金经理,中信证券自营部协理,保德信投信基金经理,华安基金管理有限公司全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

  姚国平先生,硕士研究生学历,15 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员,华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理,华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  谷媛媛女士,硕士研究生学历,19 年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理,京华山一国际(香港)有限公司高级经理,华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

  时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 10 月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月起同时担任本基金的基金经

  基金的基金经理。2016 年 12 月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018 年 5 月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018 年9 月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起,同时担任华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

  1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生;

  2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生;

  3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。

  内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

  公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

  公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

  (2)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。

  (3)督察长:督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查,直接向公司董事会和中国证监会报告。

  (4)合规与风险管理委员会:合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构,以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。

  (5)合规监察稽核部:合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,对督察长负责。

  (6)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

  公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

  基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

  部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

  控制环境构成公司内部控制的基础,包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

  公司自成立以来,通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识,致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设,建立了公司内部控制体系。

  公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查,发现风险,将风险进行分类、按重要性排序,找出风险分布点,分析其发生的可能性及对目标的影响程度,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并监督各个环节的改进实施。

  公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。

  公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明、严格有效的三道监控防线:

  以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少差错或舞弊发生的风险。

  各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

  公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

  公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分账管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金资产的完整独立。

  基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度;凭证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统,准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价值。

  建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

  制定了管理和业务报告制度,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

  监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。

  公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求,并及时地充实和完善,反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势,确保内控制度的有效性。

  基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

  外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行,总行位于上海, 是上海证券交易所主板上市公司,股票代码 601229。

  上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价值观,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,着力在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域培育和塑造经营特色,不断增强可持续发展能力。

  上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、无锡、绍兴、南通、常州、盐城等城市设立分支机构,形成长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立上海银行(香港)有限公司,并与全球 120 多个国家和地区近 1500 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。

  上海银行自成立以来市场影响力不断提升,在英国《银行家》2017 年公布的“全球前 1000 家银行”排名中,按一级资本和总资产计算,上海银行分别位列全球银行业第 85 位和 89 位;多次被《亚洲银行家》杂志评为“中国最佳城市零售银行”。

  上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设产品管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队)、稽核监督部,平均年龄 30 岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。

  费灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、中证财通中国可持续发展 100(ECPIESG)指数增强型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金、博时裕荣纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、大成慧成货币市场证券投资基金、嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金、嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金、博时裕弘纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、

  万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金和平安惠聚纯债债券型证券投资基金,托管基金的资产净值合计 264.06 亿元。

  严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和本行有关规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。

  (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保证托管资产的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

  (5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正。

  (1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

  基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层法定代表人:朱学华

  及其他有关规定,经中国证监会 2015 年 6 月 4 日证监许可【2015】1140 号文注

  本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 258,004,000.00 元人民币,折合基金份额 258,004,000.00 份;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 0 元人民币,折合基金份额 0 份。本次

  份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为 8 户,按照每份基金份额面值 1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 258,004,000.00 份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。其中,华安基金管理有限公司运用固有资金认购本基金10,000,000.00 份,占本基金总份额的比例为 3.88%,认购的基金份额持有期限不低于三年。按照有关法律规定,本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

  根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书的有关规定,本基金本次募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕

  《基金合同》生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,无需召开基金份额持有会审议,基金管理人直接终止本基金合同。

  本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回与转换。

  若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购、赎回与转换,具体办法由基金管理人另行公告。

  投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额业务,本基金的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期或时间提出申购、赎回或转

  换申请且经登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  5、投资者办理申购、赎回与转换等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回或转换成立;登记机构确认赎回时,赎回或转换生效。投资人赎回或转换申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为申购、赎回与转换申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

  1、投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币 10 万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  2、基金份额持有人在销售机构赎回或转出基金份额时,每次赎回申请不得低于 1 份基金份额。基金份额持有人赎回、转出时或赎回、转出后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  申购金额和赎回、转出份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔 500 元。其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减;投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算;具体费率如下表所示:

  申购费用在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  例一:某投资者(非养老金客户)投资 10 万元申购本基金,对应申购费率为1.0%,假设申购当日基金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额计算如下:

  例二:某养老金客户通过直销机构投资 10 万元申购本基金,其申购费金额为500 元,假设申购当日基金份额净值为 1.015 元,则其可得到的申购份额计算如下:

  例三:某投资者赎回本基金 10 万份基金份额,持有期三个月,对应赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.015 元,则其可得到的赎回金额为:

  基金转换申购补差费= max[(转入基金的申购费-转出基金的申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取 0

  本基金基金份额净值的计算公式为:T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T日发售在外的基金份额总数。

  申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  投资者转换基金成功后,基金注册与过户登记人在 T+1 工作日为投资人办理转出基金权益的扣除以及转入基金的权益登记并同时办理相关注册与过户登记手续,投资者于 T+2 工作日起(含该日)起可以赎回或转出该转入部分的基金份额。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形;

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形时;

  8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请;

  发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购或转换转入情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购或转换转入申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购或转换转入公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购或转换转入的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务或转换转入的办理。

  5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;

  7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请;

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回、转换转出申请或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回、转换转出时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回、转换转出的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回、转换转出业务的办理并予以公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 40%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 40%的赎回申请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 40%以内(含 40%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见相关公告。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  1、发生上述暂停申购、赎回或转换情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  3、基金管理人可以根据暂停申购、赎回或转换的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购、赎回或转换的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购、赎回或转换的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  当基金份额处于冻结状态时,登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。

  本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例为 0-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

  本基金将在基金资产配置比例限制范围内,动态调整基金资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例,控制基金资产净值的波动幅度,追求符合养老金投资需求的绝对回报。

  在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研

  究和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。

  本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业私募债等债券品种,基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例,构造债券组合。

  在选择利率债品种时,本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合;在选择信用债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质,信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化,综合考虑可转债的市场流动性等因素,决定投资可转债的品种和比例,捕捉其套利机会。

  对于中小企业私募债而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对信用债品种而言较差。同时,中小企业私募债的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更为谨慎的投资策略。

  在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

  本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。

  盈利指标等公开数据的细致分析,考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债水平等方面,初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。

  定性的方法主要是在定量分析的基础上,由公司的研究人员采用案头研究和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目标。

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

  本基金在实现权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,谨慎地进行投资,以追求较为稳定的收益。

  本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,基

  金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列示,无需召开基金份额持有会。

  本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%,其中有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (18)基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (20)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,符合中国证监会的规定,并履行披露义务。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

  本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

  决字〔2018〕14 号)给予罚款 2280 万元的行政处罚。2018 年 5 月 4 日,浦发银

  会(银监罚决字〔2018〕4 号)给予罚款 5845 万元,没收违法所得 10.927 万元,

  罚没合计 5855.927 万元的行政处罚。2018 年 7 月 26 日,浦发银行因未按照规

  定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易,被中国人

  月 26 日,交通银行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,被中国人民银行(银反洗罚决字〔2018〕1 号)给予罚款 130 万

  (银保监银罚决字〔2018〕12 号)给予罚款 690 万元的行政处罚。2018 年 11 月

  9 日,交通银行因并购占并购交易价款比例不合规、并购尽职调查和风险评估不到位,被中国银行保险监督管理委员会(银保监银罚决字〔2018〕13 号)

  规定审查审批且未向监管部门报告等违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监银罚决字〔2018〕1 号)给予罚款 5870 万元的行政处罚。

  CD138 外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

  本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

  (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

  3、交易所市场交易的固定收益品种(指在银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融资工具、同业存单等债券品种,下同)的估值

  (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

  (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

  (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

  (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,采用估值技术确定其公允价值。

  4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。

  7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

  用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有会。

  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

  除管理费、托管费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核。

来源:未知
友情链接:

主办单位:新闻频道   承办单位:中新闻频道
新闻热线:      
技术支持:新闻频道建设